课程代码：00072

一、单项选择题(本大题共20小题，每小题1分，共20分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1.杠杆租赁适用于（      ）

A.1年期以内的项目                                      B.5年期项目

C.所需资金数量不大的项目                           D.所需资金数量很大的项目

2.金融监管当局通过压力测试来掌握银行的（      ）

A.发展力                                                       B.创新力

C.承受力                                                       D.竞争力

3.银行改进簿记清算系统，创造出汇票的时间是（      ）

A.12世纪                                                      B.13世纪

C.17世纪                                                      D.18世纪

4.真正由中国人自己创办的中国通商银行建立的时间是（      ）

A.1760年                                                      B.1840年

C.1897年                                                      D.1935年

5.银行对己承诺贷给顾客而顾客没有使用的那部分资金收取的费用称为（      ）

A.贷款利率                                                   B.补偿余额

C.承诺费                                                       D.隐含价格

6.下列关于商业银行表外业务的说法中，错误的是（      ）

A.表外业务是不能列入银行资产负债表的业务

B.表外业务有风险

C.表外业务取得手续费收入

D.表外业务取得利差收入

7.关于利率敏感性正缺口，下列表述正确的是（      ）

A.利率敏感性资产大于利率敏感性负债

B.利率敏感性资产小于利率敏感性负债

C.利率敏感性资产等于利率敏感性负债

D.利率敏感性比率小于1

8.打包贷款的额度一般为出口物品总价值的（      ）

A.10％～70％                                                B.20％～80％

C.30％～90％                                                D.40％～100％

9.我国现行《商业银行法》规定，设立城市商业银行的注册资本最低限额为（      ）

A.100万元                                                    B. 5000万元

C.1亿元                                                        D.10亿元

10.商业银行内部机构中，属于监督机构的是（      ）

A.董事会                                                       B.股东大会

C.行长                                                          D.稽核部

11.从资产方面看，保持适度流动性的首要方法是（      ）

A.保持分层次的准备资产                              B.保持充分的损失准备金

C.申请中央银行再贷款                                  D.积极进行同业拆借

12.银行的资产负债表可以反映银行在某一特定时日内的（      ）

A.损益情况                                                   B.财务状况

C.现金流进、流出的情况                              D.投、融资变化情况

13.我国现行《商业银行法》规定，商业银行的流动比率不得低于（      ）

A.10％                                                          B.25％

C.75％                                                          D.100％

14.风险调整的资本收益率的计算公式是（      ）

A.调整后的收益／某项经济活动未预料到的损失

B.调整前的收益／某项经济活动已预料到的损失

C.调整后的收益／某项经济活动已预料到的损失

D.调整前的收益／某项经济活动未预料到的损失

15.商业银行的内源资本主要来源于（      ）

A.普通股                                                       B.长期次级债

C.留存盈余                                                   D.优先股

16.新巴塞尔协议要求银行在计算资本充足率时，计算公式的分母为（      ）

A.信用风险的所有风险加权资产

B.信用风险的所有风险加权资产+12.5倍的利率风险和操作风险的资本

C.信用风险的所有风险加权资产+12.5倍的市场风险和操作风险

D.信用风险的所有风险加权资产+12.5倍的市场风险和操作风险的资本

17.以下关于NOW账户，说法错误的是（      ）

A.以支付命令书代替支票                              B.对账户的持有人没有限定

C.转账次数没有限制                                     D.集中了支票账户和储蓄存款的优点

18.同业拆借是商业银行之间的（      ）

A.临时性借款                                                B.长期性借款

C.存款行为                                                   D.资产证券化行为

19.根据现行规定，不属于我国回购业务主要交易对象的是（      ）

A.金融债券                                                   B.政府债券

C.普通股                                                       D.中央银行债券

20.贷款定价中的价格领导模型，其计算公式为（      ）

A.基础利率(各种成本与银行预期的利润)+加成部分

B.基础利率(各种风险与银行预期的利润)+加成部分

C.基础利率(各种成本与银行的税后收益率)+加成部分

D.基础利率(各种风险与银行的税后收益率)+加成部分

二、多项选择题(本大题共10小题，每小题2分，共20分)

在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选、少选或未选均无分。

21.20世纪90年代中后期商业银行资本大规模集中过程的特点包括（          ）

A.财务重组                                                   B.注重业务整合

C.较为普遍地开展投资银行业务                    D.金融工具创新过程拉长

E.大规模开展存款业务

22.商业银行绩效评价常用指标包括（          ）

A.资产收益率                                                B.股权收益率

C.每股盈利率                                                D.营业利润率

E.净利息收益率

23.活期存款的主要特点包括（          ）

A.具有很强的派生能力

B.能大幅度提高银行的盈利水平

C.营业成本一般低于定期存款

D.是金融监管当局调控货币供应量的主要操作对象

E.主要用于支付和交易用途

24.按保障条件分类，商业银行贷款可以包括（          ）

A.信用贷款                                                   B.担保贷款

C.消费者贷款                                                D.票据贴现

E.汽车贷款

25.银行证券投资的主要原则是注重（          ）

A.偿还期长短选择                                         B.证券的流动性

C.证券的安全性                                            D.证券的收益性

E.证券投资的分散性

26.银行提供的承诺业务包括（          ）

A.付款保函                                                   B.票据发行便利

C.循环贷款承诺                                            D.贷款限额

E.透支限额

27.资产负债综合管理的基本原理包括（          ）

A.规模对称                                                   B.结构对称

C.偿还期对称                                                D.目标替代

E.综合平衡

28.我国现行的商业银行风险监管核心指标中，用于衡量流动性风险的指标包括（          ）

A.超额备付金比率                                         B.不良贷款率

C.市值敏感性比率                                         D.核心负债比率

E.流动性缺口率

29.商业银行内部控制的基本原则是（          ）

A.风险性原则                                                B.审慎性原则

C.独立性原则                                                D.激励性原则

E.有效性原则

30.期权交易的特点是（          ）

A.服务的全面性                                            B.风险的不对称性

C.交易的权威性                                            D.选择的灵活性

E.损失的有限性

三、简答题(本大题共5小题，每小题7分，共35分)

31.简述非金融企业经营传统银行业务的背景。

32.简述目前我国商业银行资本的基本构成。

33.简述互换业务对于商业银行经营管理的重要意义。

34.简述宏观经济运行环境导致银行存在风险的原因。

35.简述综合平衡计分卡的优点。

四、计算题(本大题共2小题，第36题3分；第37题7分，共10分)

36.某银行2000年1月17日发行了一笔10年期的长期次级债券80亿元，用来补充附属资本。请根据我国现行有关规定，计算第10年可计入银行附属资本的实际数量。

37.某银行客户申请800万元的信用额度，但实际按照合同规定的10％的利率使用了600万元，客户对其未使用的信用额度需支付1％的承诺费，而且银行要求客户应该有相当于实际贷款额的20％和未使用额5％的存款作为补偿余额，中央银行的法定存款准备金率假定为10％。试估算银行贷款的税前收益率(计算结果保留至小数点后2位)。

五、论述题(本题15分)

38.试分析商业银行经营模式的变化趋势及其原因。