课程代码：00072

请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。

选择题部分

注意事项：

1．答题前，考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上。

2．每小题选出答案后，用2B铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号。不能答在试题卷上。

一、单项选择题（本大题共20小题，每小题1分，共20分）

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其选出并将“答题纸”的相应代码涂黑。错涂、多涂或未涂均无分。

1．早期银行的萌芽起源于

A．英国                                                        B．意大利

C．美国                                                        D．中国

2．下列关于商业银行总分行制的说法中，错误的是

A．分支机构众多

B．规模较大，易于采用现代化设备

C．业务集中于某一地区或某一行业

D．银行内部实行高度分工，以提高效率

3．某商业银行的资产收益率为2%，杠杆比率为4，则该银行的资本收益率为

A．2%                                                           B．4%

C．6%                                                           D．8%

4．被称为支票存款的是

A．储蓄存款                                                 B．活期存款

C．定期存款                                                 D．可转让支付命令账户

5．商业银行流动性管理的核心是

A．以最低的流动性准备维持高收益

B．以充足的流动性准备应付各种支出

C．以最小的成本及时获得所需资金

D．准确预测下的最低流动性准备

6．被称为公债的债券是

A．短期国家债券                                          B．中长期国家债券

C．企业债券                                                 D．金融债券

7．下列允许商业银行投资工商企业股票的国家是

A．德国                                                        B．中国

C．美国                                                        D．法国

8．由于通货膨胀而使商业银行的投资受损被称为

A．信用风险                                                 B．利率风险

C．市场风险                                                 D．购买力风险

9．我国商业银行对最大客户的贷款余额通常不超过银行资本金的

A．5%                                                           B．8%

C．10%                                                         D．15%

10．资产证券化起源于

A．英国                                                        B．德国

C．美国                                                        D．日本

11．下列业务能形成商业银行或有负债的是

A．存款                                                        B．贷款

C．保函                                                        D．咨询

12．商业银行非现金结算依赖于

A．票据                                                        B．黄金

C．银行券                                                     D．特别提款权

13．下列不属于商业银行贸易融资的是

A．银团贷款                                                 B．出口押汇

C．代理融通                                                 D．打包放款

14．预期收入理论属于

A．资产管理理论                                          B．负债管理理论

C．资产负债综合管理理论                            D．全面风险管理理论

15．商业银行实施负债管理依赖的主要金融工具是

A．活期存款                                                 B．大额可转让定期存单

C．货币市场存款账户                                   D．国库券

16．标志着中国现代商业银行产生的是

A．招商银行                                                 B．中国通商银行

C．户部银行                                                 D．大清银行

17．被称为“金融百货公司’’的金融机构是

A．商业银行                                                 B．中央银行

C．保险公司                                                 D．证券公司

18．商业银行资产负债表的编制原理是

A．资产=负债+所有者权益                            B．负债=所有者权益-资产

C．负债=资产+所有者权益                            D．资产=所有者权益-负债

19．美国“次按危机”产生的最根本原因是

A．抵押贷款证券化规模过快增长

B．投资者对次按贷款支持的证券风险认识不足

C．银行对信用等级低的借款人大量发放贷款

D．抵押贷款证券化技术不够完善

20．当D_gap为正时，市场利率上升，会导致银行股权市场价值

A．减少                                                        B．增加

C．不变                                                        D．不确定

二、多项选择题（本大题共10小题，每小题2分，共20分）

在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其选出并将“答题纸”的相应代码涂黑。错涂、多涂、少涂或未涂均无分。

21．资本主义商业银行产生的主要途径有

A．由票号转化而来                                       B．由产业资本转化而来

C．由旧高利贷银行转变而来                         D．由钱庄转化而来

E．按照股份制原则新设成立

22．下列属于商业银行所有者权益的项目有

A．实收资本                                                 B．资本公积

C．盈余公积                                                 D．未分配利润

E．递延资产

23．网上银行业务的主要种类有

A．个人业务                                                 B．信息服务业务

C．公司业务                                                 D．租赁业务

E．客户交流业务

24．商业银行贷款业务的信用风险分析模型有

A．Credit Metrics模型                                   B．Credit Risk+ 模型

C．KMV模型                                                D．Credit Portfolio View模型

E．VaR模型

25．设立商业银行的条件主要有

A．良好的社会声誉                                       B．法定最低限额以上的货币资本

C．符合任职资格规定的管理人员                  D．与机构规模相应的业务量

E．符合要求的营业场所和设施

26．商业银行的收入来源有

A．证券销售的价差收入                                B．股票投资收入

C．手续费收入                                              D．信托收入

E．租赁收入

27．商业银行证券投资的主要策略有

A．梯形期限法                                              B．期限分离法

C．杠铃结构法                                              D．动态随机调整法

E．灵活调整法

28．信用卡的功能有

A．转账结算                                                 B．汇兑

C．储蓄                                                        D．投资

E．消费贷款

29．商业银行回购业务的特点是

A．资金的融入方是逆回购方，资金的融出方是正回购方

B．交易对象多为政府债券

C．风险较小

D．出售证券融入的资金要向中央银行缴纳存款准备金

E．一般期限较短

30．商业银行风险转移的方式有

A．保险                                                        B．担保

C．套期交易                                                 D．互换

E．抵押

非选择题部分

注意事项：

用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上，不能答在试题卷上。

三、简答题（本大题共5小题，每小题7分，共35分）

31．简述商业银行资本的功能。

32．简述商业银行现金资产的构成。

33．简述商业银行非存款类负债的种类。

34．简述影响贷款价格的因素。

35．简述利率敏感性缺口管理的内容。

四、计算题（本大题共2小题，第36小题4分，第37小题6分，共10分）

36．某银行以90元的价格购入一张票面金额为100元，票面收益率为10%的证券，偿还期为2年，如果银行持有该证券到偿还期满，试计算银行持有该证券的到期收益率。（结果保留小数点后两位）

37．假设某银行的红利分配比率为20%，资本比率为8%。如果该银行的资产增长率为10%，

其他条件不变，需要多高的资产收益率才能维持现有资本比率？（结果保留小数点后两位）

五、论述题（本大题共1小题，15分）

38．商业银行如何及时发现不良贷款？对不良贷款采取哪些措施进行控制与处理？